jpx日経インデックス400イベントはどうだったのか検証していない_トレードのヒント

jpx日経インデックス400イベントはどうだったのか検証していない_トレードのヒント

最近やたら暑いです。

日差しが強くなってから、日焼け止めクリームを使おうかなと思っていたのですが、早くも出番が登場してしまいました。

今年も消費量が多くなりそうな予感です。


暑さで思い出しました。

JPX日経インデックス400イベントって夏ではなかったか?

TAのイベント投資研究所の検証結果

日経225イベントとは別物と考えた方がいいのでしょうか

JPX日経400は、以下の説明通り、新しくできた指数のことです。


JPX日経400とは、JPXグループ(日本取引所グループおよび東京証券取引所)と日本経済新聞社が、2014年1月6日から公表を始めた新たな株価指数「JPX日経インデックス400」のことです。

資本の効率的活用や株主を意識した経営など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たす「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社から構成されます。

東証に上場する全銘柄から、過去3期以内に債務超過や営業赤字がないことや、3年平均ROE(株主資本利益率)などの基準をもとに、銘柄選定が行われます。

なお、JPX日経400と連動する投資信託も登場しています。

初めてでもわかりやすい用語集 SMBC日興證券より



上で引用した中で重要なポイントは、JPX日経400と連動する投資信託もあるというところですね。
JPX日経400に採用されると、実需が発生するわけです。

採用基準は、明らかにされています。
日経225とは違う点です。

つまり、採用銘柄を予想することも、除外銘柄を予想することも可能です。
実際、証券会社が出していた採用銘柄除外銘柄のレポートの的中率はすさまじいものがありました。


去年、2銘柄に資金投入しました。
1つは上がったのですが、1つはいまいちでした。

今年はなんとしてでも取りたいのです。

去年のデータを集めてきて検証すればいいのですが、問題があります。
採用銘柄、除外銘柄とも、ほぼ予想可能だという点です。
しかもその予想は、google検索さえすれば、誰でも入手可能なのです。


ということは、わざわざ検証しなくても、結果はみえているのでは・・・・・・。




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コメント

  1. 中原 より:

    なるほど。
    他のインデックス買いとは採用予想の的中率が異なるのがポイントなのですね。

    ということは攻略法もちょっと工夫して
    先日の音声ファイルでTA先生がおっしゃっていた方針で早めに・・・
    ・・・しかも、あわよくば、発表日や組み入れ日には逆・・・

    そんな感じで挑戦してみます。今日もとても勉強になりました!

  2. 三浦 より:

    こんにちは、三浦と申します(記憶に無いかと思いますが、TAさんとは一度、東京でご相席させていただきました。)。
    いつもブログ更新楽しみにしています。

    JPX400の採用・除外予想は1年前からレポート書かれていますね。
    おっしゃる通り、個人でスクリーニングする行為自体は意味が薄いかなと考えています。

    自分が見ようと考えているのは、3月期の決算発表が出たポイントです。
    証券会社が採用・除外予想をする際には、3年間の業績”実績値”を使うのではなく、最新の数値のみ業績”予想値”を用いて銘柄をランキング(スコア化)しているかと思います。

    サプライズがあるとすれば、旧予想値から乖離した実績値の発表かと思いますので、あらかじめスコア上位銘柄の決算を追っていけばチャンスを認識できるかと考えています。

    昨年の採用・除外銘柄のスプレッドリターンの上昇タイミングを考えると、皆同じことを考えているみたいですが笑


    長文失礼しました。
    今後も更新を楽しみにしています。

    • TA より:

      三浦さん

      >東京でご相席させていただきました

      よくおぼえています。
      右側の一番後ろの席でした。
      皆さん、ノートパソコンを開いていたので、それだけでびびっていました。


      私も三浦さんのblogを見ています。
      (たまたまGoogle検索で見つけました)
      (渾身さんのサイトとよく似ていること、お名前に見覚えがあったこと、blogの内容から、推測しました)


      >サプライズがあるとすれば、旧予想値から乖離した実績値の発表かと思いますので、
      >あらかじめスコア上位銘柄の決算を追っていけばチャンスを認識できるかと考えています。

      スコア下位銘柄(440位付近)ではなく、スコア上位銘柄を狙うのですか。
      なるほど。

      サプライズを狙うとすれば、
      予想値から乖離した実績値をもって計算した結果、
      jpx日経400に採用されると予想する銘柄を先回り買いし、

      後に、
      「その銘柄がjpx日経400採用される」と、各証券会社のレポートでアナウンスされたタイミングで売り抜ける
      のが、良さそうです。

      となると、jpx日経400イベントの戦いはもうすでに始まっているということになりますね。

      うーん、あわただしい。

      >昨年の採用・除外銘柄のスプレッドリターンの上昇タイミングを考えると、
      >皆同じことを考えているみたいですが笑

      実需ではなく、仮需がメインなのでしょうか。

      そうであるならば、
      「採用銘柄を買い、除外銘柄を売る」という選択肢以外にも、手がありそうです。


      話は変わりますが、
      三浦さんが、トレードスクールのアシスタントなのですか?

      • 三浦 より:

        覚えていてくださっていたとは嬉しいです。
        ノートPCなどのアイテムを使ったハッタリは、自分の得意技ですね笑

        自分の説明で分かりにくいところがあったかもしれません。
        スコア上位銘柄とは、「1000銘柄中の上位」というような大まかな意味で使いました。

        ただ、TAさんのコメント返信のように「サプライズ」に焦点化するなら、監視は440位付近じゃない方が面白そうですね。

        個人的には、イベントトレードの最大の利点は、「始まり」と「終わり(特にこっち)」があることだと思っているんですが、JPX400の先回りは「始まり」が早すぎて、理解が簡単な分儲けにくい印象です。
        そういう意味で、「サプライズ」で動く仮需を狙っていくのも面白そうですよね。

        アシスタントの話はまだ誰にもしていないんじゃないでしょうか。
        あの策士・渾身さんのことですから、色々と企みがあるということですかね(!?)
        夏のバーベキューには必ず参加するので、ぜひまたお会いして話したいです。

        • TA より:

          三浦さん

          >ノートPCなどのアイテムを使ったハッタリは、自分の得意技ですね笑
          すごい勢いでノートにメモを取られていたこともおぼえています。
          「ここは重要だよ」とぐるぐるっとボールペンで”まる”を描かれていたような記憶があります。

          >個人的には、イベントトレードの最大の利点は、
          >「始まり」と「終わり(特にこっち)」があることだと思っているんですが、
          >JPX400の先回りは「始まり」が早すぎて、理解が簡単な分儲けにくい印象です。

          先輩イベントトレーダーの話は学びになります。

          確かに、jpx400は基準が明確な分、先回りは厳しそうだとなんとなく感じていましたが、
          はっきりと言葉にしていただくと、私の理解もすすみます。

          「終わり」の方に重点を置いて、今年はjpx400イベントを攻略したいと思います。


          >夏のバーベキューには必ず参加するので、ぜひまたお会いして話したいです。
          そのときは、ぜひお願いします。
          イベントトレードの話か、または、インフォビジネスの話か、聞きたいことはたくさんあります。

          私はHITP生なので、バーベキューの参加権があるのではとないかと勝手に考えています。

          では。

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