朝株トレード手法検証19_V2手法はとりあえず棚上げに


朝株トレード手法plusVのV2手法の検証ですね。

検証する元気もないのですが、最後までやります。
どうぞおつきあいくださいまし。

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対象となった96銘柄に、日足データから求められる条件を付加しました。
(分足データがあれば、すべての場合について銘柄抽出できるのですが、
手に入ったところで、奇跡的な結果がでそうもないので)

抽出銘柄は、29です。


以下がその結果です。

v2a

縦軸は、銘柄数。

横軸は、リターンですね。
(ベータの除去はしていません。したところで奇跡的な結果が(ry)

0より右側に、一本しかたっていません。
0より左側にきれいに並んでますね。
詳細を見るまでもなく、マイナスリターンです。


リターンの平均値は、-0.59%

勝率は、35%


だめじゃん。

条件を付けたのに余計に悪くなっちゃいました。
こんなことってあるのですね。

#———

以上の結果から、ロングはダメということが判明しました。

ロングはダメ。
そうです。
ロングはダメですが、ショートならいけるのではないか。
ようやく、私のアメーバIDであるshortが炸裂できます。

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抽出銘柄29のうち、貸借銘柄は22銘柄ありました。

リターンのヒストグラムは以下です。


v2b

リターンの平均値は、-0.57%
勝率は、36%

ショートするので、
リターンの平均値は、0.57%
勝率は、64%となりますね。


銘柄を抽出できるのは、1週間に、約1銘柄です。
1か月だと、4銘柄
1か月で、2.2%のリターンですね。

1回の投資で100万円突っ込んだとして、2.2万。
新聞代は余裕で回収できます。

資金の拘束は4日間のみ。


悪くはない結果……。

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