朝株トレード手法検証20_最後のV2手法検証


朝株トレード手法plusVのV2手法の検証をもうすこしだけします。
しつこいですね。

今回でV2の検証は最後です。

最後だということは、すなわち……。

#———

朝株トレード手法plusVのV2手法をそのまま適用するのではなく、
私が条件を考えました。

新聞名や、その新聞の記事については、公開できないのですが、
今回の条件は明かしても構わないでしょう。

#—-

某新聞の某記事に取り上げられた銘柄98のうち、
値がつかなかった銘柄を2つ取り除いた96銘柄がユニバースです。

2日前の終値の変化率がマイナス」という条件を加えました。
(実際にエントリするのが、9月21日の朝とすれば、
 1日前の終値は、9月20日。
 2日前の終値は、9月19日。
 3日前の終値は、9月18日。
 2日前の終値の変化率を 式にすると、
 (9月19日終値 – 9月18日の終値) / 9月18日の終値 
 ややこしいですね)

さらに、
貸借銘柄」という条件(ロングするという発想はないわけですな)を加えます。

抽出銘柄は、29です。


以下がリターンのヒストグラムです。


v2

縦軸は、銘柄数。
横軸は、リターンですね。
(ベータの除去はしていません)


リターンの平均値は、-0.56%
リターンの中央値は、-0.77%
勝率は、27%


ショートするので、

リターンの平均値は、0.56%
勝率は、73%

となりますね。


#———

前回よりも勝率は上昇しました。
(64% → 73%)

1か月に抽出できる銘柄数は、5つです。
1か月のリターンは、2.8%。


1回の投資で100万円を突っ込んだとして、2.8万。

勝率もそこそこありますから、悪くはないのでないかと。

#———

心配事があるとすれば、
「2日前の終値の変化率がマイナスだと、下落しやすい」
という合理的な理由がつかないことなんですね。


1日前の終値の変化率がマイナス」という条件だと、
ショートした場合、

リターンの平均値は、0.2%
勝率は、62.5%

になります。

リターンは半分になり、勝率も10%以上悪化です。

#———

ま。
これ以上掘っても何か出る気配もないので、V2の検証はこれにて終わりです。

次は、いったん留保した第二手法(plusVではない方)をみていきます。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

feedly(RSSリーダー)を使うと、最新記事を自動で簡単に読むことができます。左の緑ボタンをクリック。

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

QLOOKアクセス解析